Malkovich je tada bio u braku s glumicom Glenne Headly, dok je Pfeiffer bila udata za kolegu Petera Hortona. Njihova romansa započela je tokom snimanja filma Opasne veze, u kojem je Malkovich igrao zavodnika Valmonta, a Pfeiffer lik Madame de Tourvel. Hemija koju su prenijeli na filmsko platno ubrzo je prerasla u stvarni život.

Govoreći u podcastu Fashion Neurosis, Malkovich je priznao da ga je ta afera skupo koštala.

"I nije tema o kojoj sam ranije govorio. U ovom poslu brzo stvaraš emotivne veze s ljudima, a ponekad one prerastu u nešto više. S Michelle sam imao odnos koji je bio poseban, ali nisam bio fer. Izgubio sam sjajnu kolegicu“, rekao je glumac.

Pfeiffer nikada nije javno komentirala aferu, iako su špekulacije trajale desetljećima. Čak je i reditelj Stephen Frears jednom istakao da su se tokom snimanja "fikcija i stvarnost ispreplele".

Malkovich je priznao da je tek kasnije shvatio cijenu prelaska granice između prijateljstva i ljubavne veze: "Naučio sam da je sjajnog kolegu teže pronaći nego bilo šta drugo. Kada taj odnos pređe u nešto više, teško ga je vratiti nazad.“

Kao primjer naveo je dugogodišnje prijateljstvo i saradnju s litvanskom glumicom Ingeborgom Dapkunaite, koje je ostalo netaknuto upravo zato što nisu nikada prešli tu granicu.

Podsjetimo, Malkovich se razveo od Glenne Headly iste godine kada je Opasne veze stigao u kina, a ona je preminula 2017. u 62. godini. Danas Malkovich živi s italijanskom scenografkinjom Nicolettom Peyran, s kojom ima dvoje djece. Michelle Pfeiffer se nakon razvoda od Hortona 1990. udala za producenta Davida E. Kelleya, s kojim je i danas u braku i ima dvoje djece.